價差濾網
外期交易時段過長在建構外期交易系統時，常會面臨到的一個問題就是，外期交易時間過長，造成雜訊過多，導致進出場次數過高、交易成本過重的問題。 此時濾網的建置對外期程式交易來說就非常重要，常見的濾網包. ,condition1 = (C-L)/(H-L)>rr and C>O and C[1]>O[1]; 重要的濾網. condition2 = (C-L)/(H-L)<1-rr and C<O and C[1]<O[1];. end;. if t>0915 and t<1324 then begin. if condition1 and value1 cross over aa then buy next bar at market; 逆價差縮小買進多單. i
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 價差濾網 相關參考資料
價差策略的一點心得| Wer 的交易人生
解釋一下收斂策略，就是賭價差會收斂，即當價差過大就買收斂。 於是邏輯假設就結束了，咦?怎麼這麼快!? 我們來回顧一下" 價差過大就買收斂" 也就是說濾網就是價差過大，收斂能夠辦到的話就是一買一賣。 不過我們知道台指現貨的指數是沒有商品可以買的，於是乎我們就只能做單方向期貨的部分囉，把剛剛的邏輯 ... https://ctwteam.wordpress.com 如何判斷交易濾網是否有效@ 程式交易SoEasy :: 痞客邦::
外期交易時段過長在建構外期交易系統時，常會面臨到的一個問題就是，外期交易時間過長，造成雜訊過多，導致進出場次數過高、交易成本過重的問題。 此時濾網的建置對外期程式交易來說就非常重要，常見的濾網包. http://tradesoeasy.pixnet.net 期現貨價差交易@ 期權加油站:: 痞客邦::
condition1 = (C-L)/(H-L)>rr and C>O and C[1]>O[1]; 重要的濾網. condition2 = (C-L)/(H-L)<1-rr and C<O and C[1]<O[1];. end;. if t>0915 and t<1324 then begin. if condition1 and value1 ... http://ey90223.pixnet.net 濾網＿摩台正逆價差相對台指正逆價差＆電金價差 - 波動馬克的程式交易
當摩台的正逆價差相對台指期強的時候(Spread>0)，盤勢偏強，特別是在S1>0(摩台正價差時)且S2<0(台指逆價差時)特別容易產生軋空行情。像上周五(11/18)就特別明顯。這個指標可以當作一個有效的濾網。我程式上的濾網就只有加兩個條件。 condition1=S1>0 and Spread>0(Long Filter)表示摩台相對台指強，同時 ..... http://volatilitymark.blogspot multicharts - 台指-期現價差模型 - Multicharts 程式交易 - 痞客邦
*multicharts - 台指期現價差模型-1 *. 近期開始研究這套交易模型，. 以往都以市場..當下價格為核心導向，著手開發交易策略，. 然而，忽略了價格本質是被比較出來的......(供需決定). 我們可以利用價差的發散跟收斂，比較法......來做交易，. 期現價差模型假設：. 現貨=現在價格. 期貨=認為未來合理的價格. 期貨與現貨之 ... http://ajun082.pixnet.net 非常邪惡的價差策略 - Max的Fintech期貨鍊金術
這週產出了3隻不同價差策略。 其中1隻績效從2000年起算績效破千萬，另外2隻也都有破800萬。 原本上架的B23策略也是其中之一，不過因無停損，所以MDD較大，執行所需資金較高，一般資金不足的較無法接受，改為上架B25，因為加入停損所以MDD降為27萬，不過績效可沒少從2000年起算績效也是破800萬。 https://ezmc888.blogspot.com 建立金電價差策略- 程式交易≠Holy Grail
台指期交易一段時間後，相信大家都會發現無論策略再怎麼寫，因為策略彼此間的相關性太高，導致只要增加策略就一定會增加MDD，尤其是不會寫避險逆勢策略的讀者。這是單商品多策略的必然情形，因為多數人採用的是順勢策略，有行情出現的時候，大家的進場點不會差太遠，只差在濾網的開關而已，也因此如果 ... http://wenschair.blogspot.com 價差交易| 幣圖誌Bituzi - 挑戰市場規則
多數衍生性金融商品的交易者從事方向性交易，尤其是ㄧ般大眾投資/ 投機者，利用指標研判趨勢決定買進或賣出，或再搭配各式濾網篩選合宜的交易時段。價差型態的交易在中型以上資金持有者或法人內普遍存在，它很大的一個好處是可避免系統性風險或大幅度價格跳空，不需要過度擔憂單一商品或市場內的黑天鵝。所謂價差交易 ... http://www.bituzi.com 價差15分vs700avg波段策略| 程式交易找邱仁-芬特克資訊
此策略為價差中型波段逆勢策略，搭配設計過的均線濾網與階梯式停損停利，會有著意想不到的逆勢進出場效果，在策略組中擔任著互補性強的獲利策略。 本程式交易策略為最大交易口數為1口台指期，不加碼。2007~2017年一月的MDD為233,600，10年的最大的策略虧損報酬比(風報比) 為15.43倍，如要執行此策略 ... http://www.fintech995.com Multicharts程式交易:MACD加濾網，帳戶報酬（ROA）提升200%_先探 ...
Multicharts程式交易:MACD加濾網，帳戶報酬（ROA）提升200%_先探雜誌1627期. 先探雜誌1627期 內容摘要: MACD是投資人眾所皆知的指標，市場上不乏該指標的愛用者。然而，戲法人人會變，只是各有巧妙不同。 在早期，MACD剛被市場投資人所發掘時，光利用快線穿越慢線的黃金交叉，進行多單進場，就可創造 ... http://trading16888.pixnet.net |